«На стадии клинических испытаний»

Весь этот год НБУ активно приучает отечественные банки жить и работать в условиях новой системы надзора — на основе оценки «рисковости» активов, как того требует Базельский комитет. С этой целью еще в начале лета регулятор ужесточил контроль над соблюдением банками минимального размера регулятивного капитала, установив новые его значения*, которые несколько превышают аналогичные показатели, заложенные ранее в инструкции №368 «О порядке регулирования деятельности банков». «ЭИ» удалось расспросить руководителя департамента банковского регулирования и надзора НБУ Виктора Зинченко о том, как проходит процесс адаптации банков к новым условиям.

— Какие наиболее типичные нарушения были допущены банками на протяжении последних шести месяцев?

— Чаще всего банки допускали нарушения нормативов кредитного риска, а именно, норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7). Значительно меньше нарушали нормативы ликвидности, валютной позиции. Нормативы капитала в первом полугодии этого года нарушили только два банка.

Кроме этого, некоторые банки пренебрегали валютным законодательством, подавали недостоверную статистическую информацию и не смогли (не захотели.— Авт.) обеспечить внутренний финмониторинг.

— Какие меры воздействия использовал НБУ при работе с нарушителями?

— Мы использовали те меры, которые имеем право применить к банкам-нарушителям согласно ст. 73 Закона «О банках и банковской деятельности» и положению №369 «Об использовании НБУ методов воздействия за нарушение банковского законодательства». Чаще всего мы использовали штрафные санкции к банкам и к их руководителям, письменные предостережения, приостановление деятельности банка по тем или иным видам операций. В этом году мы применили их один раз к Премьербанку (Днепропетровск).

— Какова сейчас судьба проблемных банков?

— В настоящее время, в основном, малые банки IV группы имеют некоторые проблемы в своей деятельности, и их финансовое состояние требует усиленного контроля. Все эти банки пребывают в режиме усиленного ежедневного надзора. Чтобы обеспечить эффективный надзор за такими банками, в структуре нашего департамента создано специальное подразделение. Базируясь на его оценках, департамент требует от руководства и собственников банка ликвидировать причины и последствия нарушений и обеспечить стабильное функционирование банков.

Одним из путей оздоровления проблемных банков мы видим их реорганизацию. В существующих рыночных условиях (в ожидании прихода на украинский рынок крупных иностранных банков.— Авт.) наиболее оправдано слияние проблемного банка с более крупным и финансово устойчивым «собратом». Такие действия позволят создавать более крупные, конкурентоспособные и надежные банки, которые смогут эффективно работать.

— Но ведь крупные банки концентрируют достаточно большие риски…

— В арсенале банковского надзора достаточно инструментов, чтобы не допустить критической концентрации рисков в крупных банках. Прежде всего, это контроль выполнения банками нормативов кредитных рисков. Ведь они в деятельности любого банка — самые важные. Кроме этого, мы имеем возможность ежедневно контролировать размер регулятивного капитала, который является базой для расчета экономических нормативов.

— Как Вы относитесь к бытующему среди некоторых экспертов мнению, что банк может выполнять установленные НБУ экономические нормативы, даже фактически потеряв платежеспособность?

— Это невозможно. В надзоре за банками мы используем 13 экономических нормативов, основные среди которых — адекватность капитала, ликвидность, норматив кредитного риска и инвестирования, а также риска общей открытой валютной позиции. Банк, потерявший платежеспособность, может выполнять только несколько из этих нормативов. Но никогда не будет выполнять все.

— Требует ли система банковского надзора реформирования?

— Реформирование уже проводится. Практика (не только украинская, но и международная) показала недостатки жесткого ограничения банков в виде экономических нормативов. Поэтому сейчас акцент делается именно на том, как банк идентифицирует, измеряет риски и управляет ими. Такой подход полностью оправдан и соответствует документам Базельского комитета по банковскому надзору, в частности, Международному приближению оценки капитала и стандартов капитала (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), так называемому Базель II. В настоящее время новые подходы находятся на стадии «клинических испытаний», и параллельно с оценкой CAMELS оцениваются риски каждого банка.

— Расскажите более подробно…

— Во-первых, уже действует мониторинг на основе показателей системы раннего реагирования. Система включает в себя пять групп показателей: оценку уровня капитализации, качества и рисковости активов, оценку уровня ликвидности и платежеспособности, эффективности деятельности, стабильности и качества пассивной базы. Во-вторых, сейчас разработана система оценки рисков (СОР), которая будет введена во всех банках с 2006 года. Уже год мы тестируем СОР в банках, в которых проводятся плановые проверки.

Совместное применение этих систем позволит определять качественные и количественные показатели рисков в деятельности банков, и главное — определить критические моменты в их развитии. Это позволит НБУ принимать к рисковым банкам предупредительные меры на ранних стадиях нестабильности.

— А что грозит тем банкам, которые продолжат «играться» с отчетностью перед НБУ?

— Если банк предоставит нам недостоверную информацию, мы будем применять меры воздействия к его руководству согласно ст. 73 Закона «О банках…», начиная штрафами (до 17 тыс. грн.), и вплоть до освобождения от занимаемой должности. Департамент уже дал соответствующие указания территориальным управлениям НБУ и об этом проинформировал банковское сообщество.