Обзор новостей финансового и фондового рынков
Центробанк России признал наличие в своем инвестиционном портфеле облигаций американских ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac.
Ранее минфин России опубликовал список ценных бумаг, в которые разрешено инвестировать средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния страны. В том числе в него вошли облигации Fannie Mae и Freddie Mac. «У нас нет специального портфеля Минфина, у нас есть свой инвестиционный портфель и в нем есть бумаги и Fannie Mae, и Freddie Mac. И сейчас есть,— сказал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. — Поскольку эти бумаги у нас в портфеле, на нас ложится падение котировок, а значит и убытки». Отвечая на вопрос о том, значительна ли доля этих бумаг в инвестпортфеле Центробанка, он сказал, что незначительной ее назвать не может, но конкретизировать цифры отказался.
Экс-трейдеры Goldman Sachs ликвидируют свои фонды
Бывшие топ-трейдеры самого прибыльного инвестбанка мира Goldman Sachs Рон Беллер и Геофф Грант вынуждены ликвидировать два своих инвестиционных фонда. О том, что активы фондов Peloton ABS и Peloton Multi-Strategy Fund, скорее всего, будут распроданы, стало известно 10 дней назад, когда фонды оказались не в состоянии поддерживать необходимый уровень покрытия по своим позициям в соответствии с условиями их сотрудничества с инвестбанками.
Фонд Peloton ABS, инвестирующий в обеспеченные активами ценные бумаги, в прошлом году показал один из лучших результатов в своем секторе, принеся инвесторам доход в размере 87% годовых. Результат был достигнут благодаря игре против рынка ипотеки для заемщиков с низким кредитным рейтингом (sub-prime). Однако устоять перед последствиями ипотечного кризиса не смог. Фонд Peloton Multi-Strategy Fund, которому в свою очередь принадлежит 40% в фонде Peloton ABS, также оказался не в состоянии продолжать свою деятельность.
По состоянию на 28 февраля, фонды Peloton ABS и Peloton Multi-Strategy Fund распродали все свои активы со значительным дисконтом от их номинальной стоимости. По некоторым сведениям, часть из них была предложена фондам GLG Partners и Citadel. Вчера фонды направили своим инвесторам письмо, которое оказалось в распоряжении Daily Telegraph. В нем инвесторы информируются о приостановке погашения вкладов. В этом же письме Беллер и Грант упрекают инвестиционные банки в «ужесточении кредитных условий, что обусловлено их собственными проблемами, а не нашей (фондов Peloton ABS и Peloton Multi-Strategy Fund.— «і») кредитоспособностью».
Банк Julius Bae добился закрытия сайта с компроматом
Федеральный суд США постановил закрыть сайт Wikileaks.org, на котором публиковался компромат из анонимных источников. Решение было принято на основании иска швейцарского банка Julius Baer и его дочерней компании на Каймановых островах. Согласно иску, на сайте Wikileaks.org была опубликована информация, наносящая значительный ущерб швейцарскому банку.Появившаяся на Wikileaks.org информация рассказывала об оффшорной деятельности банка Julius Bae, раскрывая подробности механизма его уклонения от налогов. Julius Baer также инкриминировалось создание оффшорных структур.
Ресурс Wikileaks.org был создан в начале 2007 г. Изначально предполагалось, что граждане стран с авторитарным режимом смогут публиковать на нем информацию о своем правительстве, не опасаясь государственного преследования. Однако позже на этот ресурс стали попадать материалы, разоблачающие западные компании.
Публикация о схемах Julius Baer — не первая утечка секретной банковской информации. В середине февраля стало известно о том, что немецкие спецслужбы в рамках налогового расследования приобрели диск с украденными из банка LGT (Лихтенштейн) секретными данными о его клиентах. Это привело к дипломатическому скандалу между Лихтенштейном и Германией. 26 февраля Германия объявила о том, что предоставит купленные данные любому заинтересованному в них государству. К началу марта расследование по делу об уклонении от уплаты налогов инициировали также США, Великобритания, Франция, Австралия, Италия, Швеция, Канада, Новая Зеландия, Греция и Испания.
MF Global потерял $141 млн. из-за трейдера
MF Global, ведущий брокер на рынке биржевых фьючерсов и опционов, потерял $141 млн. из-за несанкционированных операций одного из своих трейдеров. Сотрудник компании, чье имя пока не разглашается, утром 27 февраля производил сделки по фьючерсам на пшеницу и существенно превысил свой лимит.
Руководство успело принять необходимые меры, но у компании возник безнадежный долг в $141 млн.
Фонды клиентов компании при этом затронуты не были. MF Global в своем заявлении отмечает, что пригласила со стороны консультанта по рисковым технологиям, чтобы проверить свою систему ввода заказов. Пока позиции компании на рынке остаются твердыми.
Напомним, что в результате схожих действий трейдера Жерома Кервьеля банк Societe Generale (Франция) в январе этого года понес убытки почти на EUR5 млрд.
K2K, Reuters, UABanker.net
