Международный валютный фонд (МВФ) вслед за европейскими банковскими стресс-тестами оценил финансовое состояние и перспективы банковского сектора США
Фонд провел собственное стресс-тестирование 53 крупнейших банковских холдинговых компаний США, включая десяток иностранных банков, передает РБК.
Как говорится в материалах МВФ, при так называемом “базовом” сценарии развития американской экономики в 2010-2014 гг. в зону риска попадают 12 из 53 банков, которым потребуется дополнительный капитал на сумму 14,2 млрд долл. При “неблагоприятном” сценарии стресс-тесты не проходят уже 17 компаний, что, впрочем, относительно немного. Совокупный дефицит капиталов этих банков, по оценкам МВФ, составит 44,6 млрд долл.
Критерием прохождения стресс-тестов для МВФ служило пороговое значение капитала первого уровня (Tier 1) в 6%. Банки, которые не смогут поддерживать этот показатель, определяемый как отношение собственного капитала к активам, взвешенным по степени риска, на уровне не менее 6% до 2014 г., считаются не прошедшими стресс-тест.
Базовый сценарий МВФ предполагает рост американской экономики в соответствии с текущими прогнозами фонда: на 3,1% в 2010 г. и на 2,4-2,6% в последующие четыре года. Согласно базовому сценарию, уровень безработицы в США составит 9,8% по итогам 2010 г., 8,9% – в 2011 г., а к 2014 г. опустится до 5,5%.
При неблагоприятном сценарии реальный ВВП Соединенных Штатов Америки прирастает в 2010 г. на 2,3%, а в 2011 г. экономический рост замедлится до 0,8%. Безработица продолжит держатся и в 2011 г. на уровне около 10%. Цены на недвижимость в крупнейших городах страны продолжат снижаться в 2010-2011 гг. Общий долг американского правительства к 2012 г. перейдет за отметку 80% от ВВП.
В целом МВФ отмечает, что состояние крупнейших финансовых институтов США в настоящее время не вызывает серьезных опасений. По мнению фонда, господдержка, оказанная банкам во время острой фазы кризиса, помогла успешно стабилизировать финансовую систему и устранить бреши в капиталах ведущих банков.
Однако наибольшей уязвимостью характеризуются региональные средние и мелкие банки Америки, которые продолжают нести потери по кредитам под залог жилой и коммерческой недвижимости. “Даже при умеренно неблагоприятном сценарии важные части финансовой системы – особенно региональные и малые банки – могут столкнуться с дальнейшими трудностями”, – говорится в докладе МВФ.
Напомним, 23 июля с.г. европейский Комитет по банковскому регулированию (CEBS), базирующийся в Лондоне, опубликовал сегодня результаты стресс-тестов, которые проходили практически все крупные европейские банки. Как выяснилось, стресс-тесты не прошли 7 банков из 91. Это – немецкий инвестиционный банк Hypo Real Estate, испанские Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim, Сajasur а также греческий Atebank. Все они провалили выданные им задания. В свою очередь, все банки Австрии, Португалии, Франции и Швеции успешно справились со стресс-тестами.
Основной целью исследования было выяснить, какие именно банки смогут относительно спокойно пережить ухудшение состояния мировой экономики и финансовых рынков.
