Разница в размерах валютных обязательств и требований банков делает их капиталы уязвимыми перед ожидаемой девальвацией гривны, в то время как среди рейтингуемых агентством Fitch Ratings банков лишь пять имеют большой размер короткой открытой валютной позиции, пишет Коммерсантъ-Украина
На данный момент эти учреждения обеспокоены сокращением валютных разрывов для минимизации потенциальных рисков.
Агентство Fitch Ratings, которое до конца года ожидает падения гривны на 10%, также сообщает, что заложило в свои расчеты и более значительную девальвацию — 30%. Подобное событие может оказать на капитал банков существенное влияние. Аналитики агентства подсчитали, что у 5 из 14 рейтингуемых им банков могут возникнуть проблемы из-за короткой открытой валютной позиции (КОВП), которая превышает 30% их собственного капитала. Список учреждений не был опубликован, однако за последние полгода в отчетах Fitch были названы четыре банка с такой проблемой.
Так, у банка Форум на конец августа КОВП составила $200 млн (110% капитала), у Альфа-банка на конец июля — $250 млн (125% капитала), у УкрСиббанка на конец первого полугодия — 50% капитала, у ВТБ Банка — 110% капитала. КОВП рассчитывается из соотношения разницы между валютными требованиями и обязательств к капиталу банка.
По оценке Fitch, девальвация в 30% приведет к уменьшению капитализации банковской системы на 2 процентных пункта (по данным Национального банка, адекватность регулятивного капитала на 1 октября составляла 18,24%) благодаря росту стоимости валютных активов. «В этом случае банки несут убытки от переоценки. Это приводит к исчезновению капитала, так как убыток от переоценки может быть равен капиталу в момент девальвации», — комментирует директор подразделения по финансовым организациям Fitch Ratings Ольга Игнатьева. Слабое качество активов продолжит оказывать давление на капиталы, пишет Ъ. «Зарубежные собственники перечислили банкам валюту для формирования капитала. Ее продали на рынке, и за нее была получена гривна. При девальвации произойдет переоценка собственного капитала», — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Банкиры утверждают, что занимаются снижением КОВП.
Старший советник Альфа-банка Роман Шпек сказал, что «у учреждения нет проблем с открытой валютной позицией». В августовском отчете Fitch отмечалось, что банк намеревался сократить КОВП с $250 млн до $150 млн за счет существующих рыночных инструментов. «Убытки от потенциальной валютной девальвации могут быть компенсированы конвертацией в акции субдолга на $116 млн. Кроме того, до $50 млн могут быть доступны в качестве взноса капитала от акционеров», — говорилось в отчете.
«Мы активно закрываем валютную позицию. Это сложно, потому что нужно собирать с рынка гривну и покупать за нее доллар, чтобы выравнивать активы и пассивы в валюте, — объясняет заместитель председателя правления УкрСиббанка Константин Лежнин. — Мы сокращаем позицию каждую неделю. Нулевой она, конечно, не станет, но банк может ее сбалансировать, чтобы минимизировать убытки при девальвации».
