Даже экономисты с большим опытом не всегда могут предугадать изменения на мировом рынке. Крупнейшая инвестиционная компания BlackRock решила устранить неопределенность с помощью больших данных.
Новая система Macro GPS учитывает не только экономические показатели, но и данные со спутниковых снимков, особенности дорожного движения и даже грамматические конструкции в речах лидеров крупных компаний.
Крупнейшая инвестиционная компания BlackRock, в управлении которой находятся активы на сумму более $6 трлн, собирается изменить привычный формат финансовой аналитики. Новый инструмент компании — Macro GPS — собирает большие данные и помогает предсказать экономические тренды за три месяца до их возникновения.
Система от BlackRock учитывает десятки различных факторов. Уровень занятости и безработицы, тональность высказываний глав компаний и регуляторов, данные опросов — вся эта информация помогает составить примерный «портрет» экономических изменений на ближайшие месяцы. Аналитики Macro GPS полагаются на модели, разработанные ведущими центробанками, учеными и финансовыми организациями.
Но, как пишет Business Insider, массива экономических сведений компании оказалось недостаточно. «Мы часто получали противоречивые сигналы. Было неясно, что важнее — традиционные аналитические индикаторы или наши собственные находки на основе больших данных. В итоге мы объединили одно с другим», — рассказал глава экономических и рыночных исследований BlackRock Джин Бойвин. В результате BlackRock стала, например, анализировать выступления руководителей крупнейших компаний. Система учитывает, какое грамматическое время в своих речах используют лидеры бизнеса — будущее или прошедшее — и на основе этого определяет их инвестиционные планы.
Также Macro GPS собирает фотографии со спутников и паттерны дорожного движения. Измеряя величину тени от зданий на снимках компания может определить, как продвигается строительство объектов в Китае или другой стране.
Переход к аналитике больших данных не предвещает ничего хорошего сотрудникам инвестиционной компании. Весной прошлого года BlackRock уволила 40% персонала в рамках «кардинальной смены стратегии», которая предполагает переход к использованию искусственного интеллекта и анализу больших данных для подбора портфелей ценных бумаг.
