Крупнейший банк Германии и Европы обвинен в многомиллиардном мошенничестве, подрывающем доверие к мировой финансовой системе. Три бывших сотрудника Deutsche Bank доложили американским регуляторам, что компания в период кризиса замаскировала $12 млрд. своих убытков, чтобы избежать взятия на поруки.
Как сообщил Эрик Бен-Эртзи, который ранее работал в Deutsche Bank риск-менеджером, банк неправильно указывал совокупную стоимость $130-миллиардного портфеля ценных бумаг — кредитных деривативов, называемых leveraged super senior (LSS). Нью-Йоркская юридическая фирма Labaton Sucharow, представляющая интересы господина Бен-Эртзи и двух его коллег, подала соответствующую жалобу в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США. По ее данным, Deutsche Bank «существенно завышал» прогнозы по прибылям LSS-деривативов.
По словам трех истцов, если бы Deutsche Bank правильно пересчитал LSS-деривативы, то вынужден был бы списать со своего баланса $12 млрд. Эта сумма относительно невелика по сравнению с гигантским размером банка. Однако она вдвое выше прибыли Deutsche Bank за весь 2011 г., и ее списание в пик кризиса могло поставить банк в очередь за получением государственной помощи.
“Deutsche Bank был крупнейшим держателем бумаг LSS на рынке и путем некорректного подсчета этих инструментов он сохранял свой тщательно выкованный общественный имидж, хвастаясь, что выдерживает финансовый кризис лучше конкурентов”,— сообщают юристы Labaton Sucharow.
Эрик Бен-Эртзи, доктор математических наук Университета Нью-Йорка, до 2010 г. работал в инвестбанке Goldman Sachs, после чего перевелся в Deutsche Bank. Будучи ответственным за риски, он пытался разрешить свои опасения насчет LSS-деривативов внутри компании, не докладывая о нарушениях регуляторам, однако, как уверяют в Labaton Sucharow, «стал жертвой суровой враждебности, и был лишен доступа к корпоративной информации”, а в ноябре 2011 г. уволен, несмотря на хорошие результаты производительности.
В Deutsche Bank маскировку убытков отрицают, отмечая, что после кризиса банк избавился от существенной части LSS-деривативов. “Против нас выдвинуты обвинения более 2,5 лет давности. О них было публично объявлено еще в июне 2011 г. С тех пор было проведено тщательное расследование, показавшее полную безосновательность обвинений. Более того, проверка показала, что жалобы на нас поступили от людей, не имевших ни фактов, ни информации по этому вопросу”,— сообщил пресс-секретарь Deutsche Bank Рене Калабро.
В последние годы у общественности появилось много поводов сомневаться в этичности Deutsche Bank, как и многих других крупнейших мировых банков. Deutsche Bank стал одним из фигурантов скандала с фиксацией ставки Libor, которая используется для расчета процентных ставок по триллионам кредитов во всем мире.