Они будут обязаны существенно увеличить свои резервы, для чего им понадобится дополнительный капитал
Базельский комитет по банковскому надзору, в который входят представители 27 центробанков, утвердил новый пакет стандартов для банков, которые должны предотвращать финансовые кризисы в будущем. Увеличение резервов поможет банкам справляться с ситуациями, когда заемщики массово не выплачивают долги по кредитам. Стандарты, разработанные Базельским комитетом относительно структуры активов и качества капитала банков, а также график их вступления в силу в ноябре поступят на рассмотрение и утверждение саммита стран «Большой двадцатки», который состоится в Южной Корее. Новые международные банковские нормативы, получившие название «Базель III», предусматривают последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (обыкновенные акции банка плюс нераспределенная прибыль в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) будет повышен с 2% до 4,5%. Также банки обязаны сформировать специальный «буферный» резервный капитал в размере 2,5% от своих активов (сверх капитала первого уровня). Этот «контрциклический» резерв будет формироваться в периоды потенциального возникновения кредитных «пузырей».
В итоге минимальные требования к базовому капиталу банков первого уровня (common equity) возрастут более чем в три раза — с нынешних 2%. до 7%. То есть собственный капитал банка должен составлять не менее 7% от объема выданных им кредитов и инвестиций. Если же банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов своим сотрудникам.
Согласованные стандарты «Базель III» также предусматривают повышение минимальных требований к капиталу первого уровня (Tier 1), состоящего из базового компонента common equity и дополнительных инструментов, поглощающих убытки в ходе текущей деятельности банка, с нынешних 4% до 6%. Минимальные требования к совокупному капиталу банков останутся прежними — 8% от активов. С учетом буферного капитала (2,5%), минимальный совокупный капитал банка составит уже 10,5% от активов, взвешенных по риску.
Постепенный переход банков мира на новые стандарты должен начаться только в январе 2013 г. График перехода на новые капитальные стандарты предусматривает приведение базовых капиталов первого уровня к нормативу в 4,5% к началу 2015 г. А к началу 2019 г. банки должны сформировать буферный капитал в 2,5% от активов, чтобы базовый капитал удовлетворял минимальному требованию в 7%.
Введение стандартов «Базель III» может существенно сократить объемы кредитования, так как многие банки в Европе, Азии и США не располагают достаточными средствами для покрытия кредитов, которые они уже предоставили, и имеют более низкое соотношение между капиталом и активами. Им придется искать дополнительные средства. Чтобы соответствовать новым стандартам, банки мира в течение ближайших десяти лет будут вынуждены привлечь в свой капитал сотни миллиардов долларов. Банковская ассоциация Германии оценила потребности 10 крупнейших германских банков в EUR105 млрд. ($141 млрд.).
Для некоторых банков новые правила будут означать необходимость привлечения дополнительных капиталов за счет акционеров. В Европе уже сейчас началось вливание капитала в слабые финансовые учреждения. Так, крупнейший банк Германии Deutsche Bank собирается привлечь EUR9,5 млрд. для увеличения своей доли в неудачнике европейских стресс-тестов германском Post-Bank и вливания в него дополнительного капитала.
В то же время новые требования не станут проблемой для банков Великобритании, поскольку соотношение резервов к возможным потерям у них составляет 8-9%. Более того, в ходе обсуждения новых стандартов Великобритания, Швейцария и США требовали, чтобы капитал банков составлял 10% от объема их активов.
Председатель Базельского комитета по банковскому надзору, член управляющего совета Европейского центрального банка Нут Веллинк пока не готов прогнозировать, какой объем дополнительного капитала потребуется мировому банковскому сектору для того, чтобы соответствовать стандартам «Базель III». «Я не берусь сразу привести конкретные цифры, поскольку впереди длительный период перехода на новые стандарты (около восьми лет), и со временем цифры будут меняться. Речь идет о сотнях миллиардов евро»,— заявил господин Веллинк.
Центральные банкиры приветствуют решение. «Достигнутое соглашение представляет собой фундаментальное укрепление глобальных банковских стандартов. Вклад новых норм в дело обеспечения долгосрочной финансовой стабильности и экономического роста будет значительным», — заявил по итогам работы Базельского комитета глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. В то же время эксперты отмечают, что новые банковские стандарты неизбежно отразятся на процентных ставках по кредитам во всем мире, что будет означать конец эпохи дешевых денег.